Фондовый рынок США
В сентябре эталонный индекс фондового рынка США SP500 снизился на 8,97% — с 3956,50 до 3601,50, Nasdaq100 снизился на 10,60%. Падение с начала года по SP500 составило 24,51%, по Nasdaq100 — 33,08%.
На фоне распродаж почти всех классов финансовых активов, индекс доллара, выступающий как актив-убежище, вырос на 3,15% в сентябре и на 16,50% с начала года.
Стоимость 5-летнего кредитного дефолтного свопа (CDS) в США выросла на 13,16%, показатель на конец месяца составил 21,50.
ФРС
Выдержки из заявлений FOMC 2 ноября 2022
- Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75%-4,00%. Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет целесообразным, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%.
- Комитет продолжит сокращать свои авуары казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в майских планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы.
- При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые изменения.
Инфляция
В сентябре индекс потребительских цен увеличился на 0,4% с учетом сезонных колебаний и вырос на 8,2% за последние 12 месяцев без учета сезонных колебаний.
Базовый CPI (за вычетом продуктов питания и энергии) в сентябре вырос на 0,6% — и до 6,6% за год.
Инфляция в США (син. — все товары, красн. — без продуктов и энергии)
Медианный индекс потребительских цен (рассчитываемый Федеральным резервным банком Кливленда и считающийся лучшим показателем базовых тенденций инфляции) в сентябре снизился на 9,22%.
Медианный индекс потребительских цен
Экономические показатели
Дефлятор ВВП в 3 квартале составил 4,10%.
Дефлятор ВВП
Рынок труда
- Число первичных заявок на получение пособий по безработице: 214К (пред. пересмотренное: 226К);
- Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе: 275К (пред. пересмотренное: 308К);
- Уровень безработицы: 3,5% (пред. 3,5%).
ВВП США (кв/кв): +2,6% (пред. -0,6%).
Баланс ФРС за сентябрь сократился на 0,35% ($30,526 млрд), с апреля (от пика) — на 1,90% ($169,920 млрд).
Баланс ФРС
Спред доходностей 10- и 2-летних казначейских облигаций остаётся в отрицательной зоне и составляет -0,47%.
Спред доходностей 10-летних и 3-месячных казначейских облигаций также ушёл в отрицательную зону: -0,16%.
Средняя ипотека с фиксированной ставкой на 30 лет превысила уровни 2008-2009 гг. и составила 7,08%.
Еврозона
Решения по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка (27 октября 2022 г.)
- Совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,00%, 2,25% и 1,50% соответственно со 2 ноября 2022 года.
- Совет управляющих также принял решение изменить условия третьей серии целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III).
- Программа покупки активов (APP) — реинвестировать в полном объеме.
- Программа покупки в чрезвычайных ситуациях при пандемии (PEPP) — реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, по крайней мере, до конца 2024 года.
Основные статистические показатели ЕЦБ
Источник: www.ecb.europa.eu
IPO (США)
Годовая доходность IPO США 2022
Активность выхода компаний на IPO в 2022 году
Выручка от IPO в США в 2022 году
