США
В октябре эталонный индекс американского фондового рынка SP500 вырос на 7,82% — с 3601,50 до 3883,00, Nasdaq100 вырос на 3,96%. Снижение с начала года по SP500 составило 18,61%, по Nasdaq100 — 30,93%.
Индекс доллара снизился на 0,59% в сентябре. Рост с начала года составил 16,55%
Стоимость 5-летнего кредитного дефолтного свопа (CDS) в США за октябрь увеличилась на 38,93%, показатель на конец месяца — 29,87. Подразумеваемая вероятность дефолта составляет 0,50%.
Ставка ЦБ составляет 4,00% (последнее изменение в ноябре 2022 г: +0,75%).
По данным агентства Standard & Poor’s, кредитный рейтинг США составляет AA+.
ФРС
Выдержки из заявлений FOMC 2 ноября 2022
- Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75%-4,00%. Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет целесообразным, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%.
- Комитет продолжит сокращать свои авуары казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в майских планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы.
- При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые изменения.
Инфляция
В октябре индекс потребительских цен вырос на 7,7% за последние 12 месяцев без учета сезонных колебаний.
Базовый CPI (за вычетом продуктов питания и энергии) в октябре снизился на 0,3% и до 6,3% за год.
Базовый индекс потребительских цен (CPI)
Медианный индекс потребительских цен (рассчитываемый Федеральным резервным банком Кливленда и считающийся лучшим показателем базовых тенденций инфляции) в октябре снизился до 6,532%.
Медианный индекс потребительских цен
Рынок труда (июль)
- Число первичных заявок на получение пособий по безработице: 225К (пред. пересмотренное: 214К);
- Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе: 233К (пред. пересмотренное: 275К);
- Уровень безработицы: 3,7% (пред. 3,5%).
Баланс ФРС за сентябрь сократился на 0,94% ($82,697 млрд), с апреля (от пика) — на 3,22% ($ 288,617 млрд).
Баланс ФРС
Спред доходностей 10- и 2 летних казначейских облигаций продолжил снижение и составляет -0,68%.
Спред доходностей 10- и 2 летних казначейских облигаций
Спред доходностей 10-летних и 3-месячных казначейских облигаций упал ниже уровней предкризисных инверсий 2007 и 2019 годов: -0,65%.
Спред доходностей 10-летних и 3-месячных казначейских облигаций
Рыночная доходность 10-летних казначейских ценных бумаг США, индексированных на инфляцию: 1,45%.
Доходность 10-летних казначейских ценных бумаг США, индексированных на инфляцию
Еврозона
Решения по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка (27 октября 2022 г)
- Совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,00%, 2,25% и 1,50% соответственно со 2 ноября 2022 года.
- Совет управляющих также принял решение изменить условия третьей серии целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III).
- Программа покупки активов (APP) — реинвестировать в полном объеме.
- Программа покупки в чрезвычайных ситуациях при пандемии (PEPP) — реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, по крайней мере, до конца 2024 года.
Основные статистические показатели ЕЦБ
Инфляция по странам еврозоны
Товарный рынок
- Общий товарный рынок, представленный ETF фондом DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund), в октябре вырос на 5,06%.
- Фьючерс на золото (GC) снизился на 1,91%.
- Цена фьючерса на марку WTI (CL) выросла на 8,11% — с 79,74 до 86,21 $/б.
- Стоимость фрахта, представленная фондом BDRY (как показатель замедления мировой экономики), продолжила снижаться и на конец октября составила $7,10. Снижение от максимальных значений (октябрь 2021 года) составило: 83,11%.
Составной мировой контейнерный индекс (Drewry World Container Index) также продолжил своё снижение — до 2591,41 $/40ft.
Составной мировой контейнерный индекс
В октябре 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО* (ИПЦФ) составило 135,9 пункта и осталось практически неизменным по сравнению с сентябрем; при этом индексы цен всех учитываемых в этом индексе групп товаров — за исключением зерновых — снизились по сравнению с показателями месяцем ранее.