Page header cover

Алгоритм успеха — Рынок IPO

От 30% в валюте | 6 месяцев | Средний уровень риска

Инвестиционная цель и стратегия

Amaday — дочерняя компания Raison Asset Management, специализируется на IPO и pre-IPO инвестициях. Доверительное управление с использованием алгоритмических стратегий реализуется на индивидуальном брокерском счёте клиента в Exante.

Компании для инвестиций отбираются на основе фундаментального анализа каждого эмитента. Исследуются стратегия компании, её объем продаж и прибыльность, мультипликаторы компании в сравнении с конкурентами и отраслью в целом, сама отрасль, спрос со стороны инвесторов при формировании книги заявок и т.д.

Amaday разработала собственный алгоритм торговли акциями на основе компьютерного моделирования и исторических данных об эмитентах, выходивших на IPO с начала 2015-го года по сегодняшний день.

Процесс отбора компании и покупки / продажи ее акций

  • Аналитики Amaday анализируют компанию по фундаментальным показателям
  • Потенциально привлекательные компании добавляются в портфель активов
  • Торговля осуществляется строго по разработанному алгоритму

Преимущества стратегии

  • Алгоритм учитывает такие параметры торговли, как время удержания позиции и уровни выхода из позиции как при её росте, так и при падении
  • Отсутствуют Lock-Up периоды. Lock-Up период — промежуток времени после IPO, в течение которого инвесторы не могут продать свои акции
  • Большой набор хеджирующих инструментов, включая хеджирование всей экспозиции в портфеле производными на волатильность, обратным фондом на биотехнологический сектор и ряд других (в зависимости от состава портфеля)
  • Объём заявки не ограничен из-за доступа к рыночной ликвидности и маржинальной торговле
  • Собственная методика управления портфелем
  • Стратегия реализуется на индивидуальном брокерском счёте клиента